R.G.Logchies' Stock-option Calculator Instrumenten

Aandeel-optie Calculators

Op deze pagina vindt U diverse instrumenten voor de berekening van theoretische aandeel-optie prijzen en implied volatility.
Deze calculators kunnen van dienst zijn bij de dagelijkse handel in aandeel-opties.
Alle instrumenten kunnen in veelvoud opgeroepen worden, zelfs zonder internetverbinding, als ze eenmaal in het browsergeheugen of op schijf zijn opgeslagen.
Alle "calculators" gebruiken het originele Black & Scholes theoretische prijsmodel.
Sorry: werkt alleen goed bij Internet Explorer 5.

Optie Prijs Calculator. Java is niet werkzaam in Uw browser.
Dit instrument berekent de theoretische optieprijs na invoer van de actuele waarden van aandeelprijs, uitoefenprijs, rente, aandeeldividend en expiratiedatum. De volatility invoerwaarde hangt af van de bewegelijkheid van het betreffende aandeel en de beoordeling van toekomstige aandeelprijsbewegingen, door de "markt".
Door de volatility "schuiver" te verplaatsen, netzolang tot de theoretische optiewaarde gelijk is aan de marktprijs, kan de implied voltility worden vastgesteld.
Optie Volatility Calculator Java is niet werkzaam in Uw browser.
Dit is de moeilijke. Zodra U begrijpt wat deze calculator voor U kan berekenen bent U klaar voor de handel. Deze start als een uitbreiding van de eerste calculator met het berekenen van theoretische prijzen voor een hele serie van optie-uitoefenprijzen. Zodra tenminste één optie(markt-)prijs ingevoerd wordt kan de implied volatility voor deze prijs berekend worden en daarmee de theoretische prijzen van de overige opties. Wanneer meer dan één optieprijs wordt ingevoerd kan een gemiddelde implied volatility worden berekend. De grafische weergave van de implied volatility van alle ingevoerde opties geeft U inzicht in de optieprijs verhoudingen onder de gegeven marktcondities.
Optie Strategie Calculator Java is niet werkzaam in Uw browser.
Dit instrument geeft de opbrengstcurve voor een gekozen optie-strategie, gedurende de looptijd van de opties.

Literatuur: Option Volatility & Pricing by Sheldon Natenberg; ISBN 1-55738-486-X McGraw-Hill

U kunt uw email-adres opgeven en regelmatig nieuwe versies van de Java applets ontvangen voor 20 euro per jaar.
Verdere ontwikkeling zullen in de richting gaan van Java2 en automatische koppeling van de applets met informatievoorzieningen over het Internet.
Betaling à contant.

Mail mij: rlogchie at inter.nl.net Implied Volatility: deze term zal, om voor de hand liggende redenen, niet vertaald worden in "stilzwijgend aangenomen bewegelijkheid" maar is wel de factor die bepaalt wat de "markt" bereid is te betalen of te vragen voor een bepaalde aandeel-optie. In deze factor zitten alle rationele en emotionele beweegredenen die mensen opties doet verhandelen. Als we daarnaast alle aandeel- en optiespecifieke constanten zoals aandeelprijs, dividend, uitoefenprijs en looptijd invoeren in het theoretische prijsmodel van Black en Scholes dan kan de actuele marktprijs voor een optie berekend worden.
WAARSCHUWING: De waarde van Uw optiestrategie kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten in de optiehandel zouden U moeten doen bedenken of er geen leukere hobbies mogelijk zijn die minder geld kosten.